Nie ma pewnej wiedzy na temat przyczyn i czasu opuszczenia przez nich kontynentu indyjskiego przez przodków Romów. Historycy i lingwiści sformułowali na ten temat pięć głównych hipotez (a oprócz tego funkcjonuje na ten temat cały szereg mitów i baśniowych wręcz opowieści).

• „Hipoteza północno-wschodnia”, zgodnie z którą przodkowie Romów żyli pierwotnie w północno-wschodnich Indiach, które opuścili pod koniec IX wieku, w wyniku konfliktów zbrojnych i pogorszenia sytuacji ekonomicznej;
• „Hipoteza centralna”, mająca obecnie najwięcej zwolenników, zgodnie z którą przodkowie Romów żyli pierwotnie w Indiach centralnych, które opuścili przed 250 r. n.e. przenosząc się do regionów północno-zachodnich, skąd z kolei zaczęli emigrować w związku z najazdami muzułmańskimi i pogarszającą się sytuacją ekonomiczną w X w.;
• Dość fantastyczna hipoteza Terence Kauffmana, zgodnie z którą przodkowie Romów opuścili Indie ok. roku 300 p.n.e. w wyniku inwazji Aleksandra Wielkiego na Indie (lata 327-326 p.n.e.);
• Hipoteza Iana Hancocka, zgodnie z którą przodkowie Romów opuścili Indie dopiero po roku 1000 n.e. Hipoteza ta opiera się na dowodzie lingwistycznym. Otóż w jezyku romskim nie ma rodzaju nijakiego, który języki indyjskie utraciły właśnie w końcu X w. Nie bierze ona jednak pod uwagę, że utrata rodzaju nijakiego mogła się w języku romani dokonać samoistnie;
• Hipoteza związana z perską opowieścią o królu Bahram Ghurze, który miał w V wieku n.e. zaprosić do Persji dużą grupę robotników i żołnierzy najemnych (tzw. lud Zott), z których mieli się wyłonić protoplaści Romów. Hipoteza ta jest interesująca głównie dlatego, że w odróżnieniu od pozostałych potwierdzają ją źródła pisane (perskie). Dodatkowo hipoteza ta wyjaśnia również zróżnicowany skład społeczny przodków Romów i grupowe specjalizacje w rozmaitych profesjach. Problem jednak w tym, ze nie ma dowodów na to, iż wspomniany w perskich kronikach lud Zott ma coś wspólnego z dzisiejszymi Romami. Równie dobrze mógł to być jakiś inny lud wędrowny, jakich wiele migrowało wówczas w poszukiwaniu lepszych warunków życia.

Nie ma też wśród uczonych zgody odnośnie tego, z jakich grup etnicznych czy kategorii społecznych wywodzili się hinduscy przodkowie Romów. Wskazuje się w tym kontekście na grupę Dom (członkowie niskich kast zajmujący się muzyką), grupę Bandżara (wędrowni handlarze) i grupy wojowników (Dżatów i Radżputów) należące do kasty wyższej (Kszatrija). Równie dobrze jednak przodkowie Romów mogli pochodzi z wszystkich tych (i wielu innych) grup, mogli też opuszczać Indie w różnym czasie i z różnych powodów. Dopiero w trakcie migracji różne grupy nawiązywały ze sobą kontakty i silniejsze więzi, co z czasem doprowadziło do powstania poczucia ponadgrupowej wspólnoty.

Na gruncie naszej współczesnej wiedzy o migracjach można powiedzieć, że migracja „proto-Romów” nie była nieprzerwanym ruchem zorganizowanej grupy z punktu początkowego do punktu końcowego, lecz raczej szeregiem strumieni migracyjnych o różnej prędkości, czasem łączących się ze sobą, a czasem biegnących oddzielnie. Niektóre migrujące grupy mogły się zdecydować na osiedlenie w danym miejsc i przerwanie wędrówki, tworząc tym samym ogniwa łańcucha migracyjnego, swoistego pomostu, łączącego Indie, Persję i Bizancjum, ułatwiające migrację następnym falom wędrowców. 

Grupy te w rozmaitym stopniu poddawane były wpływom kulturowym otoczenia, zwłaszcza językowym, które są wyraźnie widoczne we współczesnych dialektach języka romani. Wszystkie one wyrastają z korzenia języków indyjskich i mają wspólny „pień”, na który składają się wpływy perskie, ormiańskie i greckie. Następnie z owego pnia wyrastają „konary” poszczególnych grup dialektów: bałkańska, pozostająca pod wpływem języka tureckiego, Vlax, na którą wielki wpływ wywarł rumuński, karpacka, ukształtowana w interakcji z językiem węgierskim, północna, na którą składają się grupy mające w przeszłości bliski kontakt z językiem niemieckim. Z kolei z tych konarów wyrastają „gałęzie” – poszczególne grupy romskie, których język jest poddany wpływom ich obecnego otoczenia.

W romskich pradziejach wyróżniamy dwa istotne wydarzenia. Pierwsze z nich to podział wędrujących proto-Romów na trzy wielkie grupy: tych, których określamy obecnie jako Dom, mówiących językiem domari, którzy udali się na Bliski Wschód i do Afryki północnej, grupę Lom, mówiącą pierwotnie językiem lomavren, później jednak asymilującym się językowo do ormiańskiego, którzy powędrowali do Armenii i na Kaukaz, oraz grupę Rom, którzy w swojej wędrówce na zachód osiągnęli Anatolię i Cesarstwo Bizantyjskie, w którym ukształtowali się jako mniej więcej spójna grupa określana dziś mianem Romów.

Wydarzenie drugie to datujący się od X w. pobyt na terenie Cesarstwa Bizantyńskiego, który odegrał rolę formotwórczą w romskiej etnogenezie. To w Bizancjum, jak twierdzą lingwiści, ukształtowały się ostatecznie podstawowe struktury języka romani, wspólne wszystkim dialektom romskim. Pobyt na terenie Bizancjum sprawił, że język grecki wywarł wielki wpływ na romani, zwłaszcza na terminologię profesjonalną, związaną z typowymi romskimi zajęciami, ale także na rzeczy zdawałoby się tak podstawowe, jak liczebniki (w romani „siedem”, „osiem” i „dziewięć” mają nazwy greckie). Na terenie Bizancjum istniały duże osiedla o niemal wyłącznie romskim charakterze, np. w okolicach portu Modon na Peloponezie, co mogło przyczynić się do powstania wewnętrznych reguł życia społecznego i romskich hierarchii społecznych. W dzisiejszym Stambule w związku z przebudową miasta ulegają zniszczeniu najstarsze romskie osiedla, w których życie romskie płynęło nieprzerwanie od stuleci, zadając kłam stereotypowi Roma – wiecznego nomady.

To w Bizancjum ukształtowały się też ostatecznie tradycyjne romskie profesje: przede wszystkim obróbka metali (w tym kowalstwo, płatnerstwo, kotlarstwo), rozrywka (taniec, śpiew, muzyka, przepowiadanie przyszłości), różne formy „pracy ze zwierzętami” (od hodowli koni do eksterminacji szkodników), a także zawodowa służba wojskowa. W Bizancjum wreszcie Romowie nawiązali kontakt z kulturą europejską i chrześcijaństwem – nie tylko w wersji wschodniej, lecz także zachodniej (poprzez romskie osiedla na kontrolowanych przez Bizancjum obszarach Bałkanów i na wyspach Morza Śródziemnego, znajdujących się pod władzą Republiki Weneckiej).